Dedicato ad asset manager e consulenti
Profilazione e adeguatezza di portafoglio
La profilazione è stata studiata insieme ad asset manager e a distributori di prodotti finanziari, le modifiche finali sono state realizzate con l’aiuto di Ascosim. L’investitore viene indagato secondo 4 profili diversi la cui sintesi si trova nel set di limiti a cui devono essere sottoposti i portafogli.
Caratteristiche peculiari
Il modello è estremamente flessibile e personalizzabile in termini di:
- domande
- punteggi
- limiti di portafoglio
Modo di impiego
Riconoscimento dell’utente: per consulenti e banker, dal cliente ai limiti del suo portafoglio
Progettazione di portafogli finanziari: per asset e portfolio manager, dal target market alla progettazione del portafoglio.
Sfoglia i dettagli:
- Conoscenza ed esperienza
- Situazione finanziaria
- Obiettivi di investimento
- Informazioni anagrafiche
Dalle risposte al questionario il sistema desume le caratteristiche fondamentali dell’investitore:
- La conoscenza degli strumenti finanziari e la capacità di comprenderne le fonti di redditività e rischio
- La sostenibilità delle perdite
- La tolleranza al rischi
- L’orizzonte temporale
Per garantire che vi sia piena conoscenza e comprensione degli strumenti finanziari consigliati, che il livello di rischio in tutte le sue forme sia tollerabile e sostenibile nonché coerente con l’orizzonte temporale è necessario che siano rispettati una serie di vincoli di portafoglio.
Ai livelli di conoscenza/esperienza corrispondono limiti su tipologie di strumenti finanziari basate sulla loro complessità e sulla conseguente capacità dell’investitore di comprenderne il funzionamento.
Ad ogni tipologia di investitore in termini di sostenibilità delle perdite/tolleranza al rischio corrispondono vincoli di portafoglio legati alle molteplici forme di rischio cui esso è sottoposto:
- Rischio mercato
- Rischio emittente
- Rischio liquidità
- Rischio concentrazione
L’adeguatezza in termini di orizzonte temporale implica infine limitazioni sulle variabili che ne rendono il portafoglio compatibile:
- Volatilità del valore del portafoglio
- Liquidabilità
Il motore di profilatura, rilievo e controllo limiti è il core di un software che permette di progettare il portafoglio Mifid 2 compliant.
Partendo dal profilo del target market obiettivo il sistema indica tutti i limiti di portafoglio da rispettare, permettendo facilmente di costruire il portafoglio in asset class e buying list. Il sistema permette poi il controllo in tempo reale i risultati ottenuti con l’obiettivo di garantire il rispetto dei limiti e la distanza dai limiti stessi
