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Giulio Peraldo
27 Febbraio 2020 / Pubblicato il EDUCATIONAL

Gli indici di Sharpe e Sortino

Tra le cosiddette RAPM (“Risk Adjusted Performance Measures”) la più diffusa e semplice è certamente l’indice di Sharpe. È un indice di efficienza che misura il premio per il rischio remunerato dallo strumento per ogni unità di volatilità subita. Ideato dal premio Nobel per l’economia William F. Sharpe nel 1966, è basato a livello teorico
analisidowside riskIndicatoreindice di Sharpeindice di Sortinoinvestitori informatiperformanceRAPMvolatilità
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Giulio Peraldo
5 Febbraio 2020 / Pubblicato il EDUCATIONAL

RAPM – Risk Adjusted Performance Measures

Gli indicatori di performance ponderati per il rischio nascono dall’esigenza di confrontare investimenti con livelli di rischio e rendimento attesi eterogenei, al fine di selezionare l’impiego più adatto per il proprio capitale a seconda della propria propensione al rischio e dell’aggressività della strategia che si intende attuare. Mettendo a confronto due strumenti finanziari aventi lo
analisiIndicatoreindice di Modiglianiindice di Sharpeindice di Sortinoindice di TreynorInformation Ratioinvestitori informatiRAPM

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