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Tra le Risk Adjusted Performarce Measure (RAPM) l’indicatore più ripreso e modificato è sicuramente l’indice di Sharpe. Tra le sue trasformazioni più significative una in particolare, l’indice di Modigliani, permette di confrontare il rendimento di diversi strumenti parificandone il livello di rischio rispetto ad un benchmark comune. L’indice di Modigliani (o di Modigliani-Modigliani) è una
Tra le cosiddette RAPM (“Risk Adjusted Performance Measures”) la più diffusa e semplice è certamente l’indice di Sharpe. È un indice di efficienza che misura il premio per il rischio remunerato dallo strumento per ogni unità di volatilità subita. Ideato dal premio Nobel per l’economia William F. Sharpe nel 1966, è basato a livello teorico
Gli indicatori di performance ponderati per il rischio nascono dall’esigenza di confrontare investimenti con livelli di rischio e rendimento attesi eterogenei, al fine di selezionare l’impiego più adatto per il proprio capitale a seconda della propria propensione al rischio e dell’aggressività della strategia che si intende attuare. Mettendo a confronto due strumenti finanziari aventi lo
KIID è l’acronimo di “Key Investor Information Document”, definizione che mette in chiaro fin da subito la sua finalità. Tradotto letteralmente significa infatti “Documento con le informazioni chiave per gli investitori” ed è la principale novità introdotta dalla Direttiva UCITS IV, entrata in vigore già il 1° luglio 2011, il cui scopo dichiarato è quello
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